财经分院张承钊博士的论文Analysis of Asia Pacific stock markets with a novel multiscale model被Physica A-Statistical Mechanics and its Applications期刊收录。该期刊是1975年创刊的半月刊（荷兰出版），是SCI三区的期刊，2017年至2018年的影响因子是2.132。
       股票价格预测是金融时间序列预测领域的一项具有挑战性的任务。近年来，包括经验模式分解（EMD）在内的新数据挖掘技术在金融时间序列预测中的应用越来越受到关注。不幸的是，EMD在应用于此任务时有两个主要缺点：（1）EMD传统上应用于非常长的时间序列，并且处于长潜伏期，无法实时应用。（2）EMD应用后，产生了大量的数据，仍然需要某种形式的降维。为了解决这些问题，提高EMD在时间序列预测中的性能，张承钊博士的论文提出了将EMD、主成分分析（PCA）和BP神经网络（BPNN）相结合的混合模型。这种新的混合模型是基于分解和信息融合的概念。为了评价该模型的预测性能，将该模型与其它四种典型模型进行了比较，并用预测指标来说明其优越性，实证结果表明该模型优于其它四种典型模型。
       张承钊博士高水平论文的发表，既是多年来对财经分院重视中青年优势人才培养工作的充分肯定，同时也向兄弟院校展示了我院金融专业教师的科研实力。